期权债券-学术百科

期权债券  option bonds

option on bond

1.
具有股本权益特点的期权债券银行业务创始引起,逐渐相当中资计划的要紧融资波道。。但运用期权债券融资在必然的风险。。条件计划不珍视它,这必定会形成很大花费的钱。。从此,健康状况如何躲避风险相当计划


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山西科学技术
 
2007年度01期

 
期权债券;
风险;
谋略;

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2.
可替换债券是一种具有期权框架的特别银行业务引起。可替换债券的嵌入期权是一种奇怪期权结成。。本文经过辨别对无期权债券和复合期权的买价,风险中性条款可替换债券买价构成者OBTA。
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编队教育学院事务
 
2009年度05期

 
可替换债券;
复合期权;
Hull-White构成者;
风险中性;
无期权债券;

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3.
可替换债券是一种具有期权框架的特别银行业务引起。可替换债券隐含期权质量以为 ,以为找到,可替换债券可替换为股本权益。 ,相反,期权的买方有掌握资产的冠军的。


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商以为
 
2005年度06期

 
可替换债券;
交替期权;
Vasicek构成者;
Margrabe办法;

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4.
从货币利率的静态替换谈起、框架替换与期权买价,框架替换下的债券和债券期权买价,思索框架替换对货币利率R买价的冲撞,使用Ito引理学到债券买价的偏微分方程,学到债券。


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运筹与实行
 
2009年度01期

 
框架替换;
债券期权;
买价;
感光性辨析;

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5.
B-S期权买价观点的用功,鉴于BA的商银行次级债选择结成以为,经过价钱看涨而买入独身表现价钱当总金额的看涨期权,同时,表现价钱当总A的看涨期权。


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福建集会的公共场所(人道人文科学版)
 
2011年度07期

 
B-S期权买价
商银行;
次级债券货币利率

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6.
鉴于多阶段复合期权观点,树立了可替换债券买价的把持方程。,原因可替换债券的特点,响应的BOU,数值模仿采取有穷的可变差异法。,因此克复了复合期权构成者中求解高维嵌套积


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系统工程观点办法用功
 
2006年度01期

 
可替换公司债券购买证;
复合期权;
有穷的差分办法;

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7.
债券是一种要紧的银行业务工具,从这些银行业务工具专款必要THOS融资。,同时,蛇足金融家使充满。不管怎样,记入贷方人和记入贷方人暗中常常在违背公众利益的行为。。怨恨可替换债券和有附加财务选项的债券是


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奇纳集体经济
 
2008年度21期

 
代劳本钱;
可替换债券;
有重大影响期权;

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8.
 可替换债券鉴于其鉴别性的的财务质量,越来越多的金融家关怀和欢送,对其买价观点的以为也具有观点和实施意思。。可替换债券的有重要性可分为纯债券有重要性。、替换有重要性与期权有重要性,穿着期权价


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湖南理工大学事务
 
2003年度04期

 
可替换债券;
期权;
价钱看涨而买入期权;
买价观点;
布莱克-舒尔茨构成者;

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9.
鉴于感受搬弄是非的,以补足在的不可,现在时的了独身双错杂货币利率截止期限框架构成者,穿着BOT,折扣价格债券买价配方的求解,在此基础上,深一层的提供债券期权、债券前途期权、辽的债券


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实行工程事务
 
2006年度03期

 
货币利率截止期限框架;
两参加构成者;
扣除额债券;

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10.
熵买价观点,G-解与连续生产系统期权的解析相近于 eske-Johnson办法,美国债券期权买价的熵构成者,带有Z的连续生产系统期权估值的解析相近配方,并


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=mathematics的实施与看法
 
2006年度08期

 
熵买价观点
美国债券期权
风险中性概率密度
Beta职务;

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